Put-Call-Parität
Chooser-Option
Subtyp
Rachet-Option
Gamma
Barrier-Optionen
IUP
Butterfly
Emerging Markets
Index Linked Notes
Kotierung
Innerer Wert
Special Purpose Vehicle
Innerer Wert
Delta-Hedging
Regelbasierte Strategien
Zeichnungsfrist
Diskretionäre Strategien
Sicherheitspuffer
Abstand zur Barriere
Rachet-Option
Geldmarkt
Rating
ETSF
IUP
Implizite Volatilität
Implizite Volatilität
Courtage
Exchange Traded Notes
Pari
Im Geld
OTC
Coupon
Risikoloser Zins
Terminbörse
Fair Value
Outperformance-Punkt
Quote
Futures
Hedging
Wandelpreis
Net Asset Value
Max. Rendite %
Hedging
Derivate
Rho
Limitierter Auftrag
MiFID
Growth Factor
Absicherung
Derivate
ÖFFENTLICHE SEMINARETAILOR-MADE SEMINARESTUDIEN
Basis-SeminarMaster-SeminarOptions-SeminarFutures-SeminarSteuer-Seminar
 

Master-Seminare - Certified Structured Products Expert CSPE

Das Master-Seminar bietet eine fokussierte Vertiefungsmöglichkeit des Basis-Seminars. Neben der detaillierten Analyse der einzelnen Produkte werden auch deren Einsatzmöglichkeiten im modernen Portfolio Management aufgezeigt. Daneben erfahren die Teilnehmer, welche Faktoren den Preis und die Risiken von Optionen bestimmen und welche Kennzahlen es dabei zu beachten gilt. Weitere Module befassen sich mit wichtigen Aspekten der steuerlichen wie auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wird der Lehrgang durch die Zertifikate-Prüfung Certified Structured Products Expert CSPE.

Anforderungen

Die Teilnehmer sollten idealerweise folgende Anforderungen erfüllen:
  • Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanzmärkte und der Funktionsweise von Optionen
  • Gute mathematische Kenntnisse
  • Basis-Seminar

Umfang

4 Tage

Kosten

CHF 3'990, inklusive
  • Ordner mit Kursunterlagen
  • 4 x Lunch, Zwischenverpflegung und Getränke
  • Zertifikat Certified Structured Products Expert - CSPE
  • Buch "Die Welt der Strukturierten Produkte" inkl. SVSP Swiss Derivative Map (Wert CHF 98)






Factsheet Master-Seminar:

 
 

Kursprogramm

Tag 1
Modul 1
Grundstrategien
Sensititvitätsanalyse
Modul 2
Hist. vs implizite Vola
Put-Call Parität
Modul 3
Volatility-Skew
Optionsstrategien
Modul 4
Grundstrategien
Margen/Pricing
Tag 2
Modul 5
Exotische Optionen
Modul 6
Kapitalschutzprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 7
Renditeoptimierungsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 8
Partizipationsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Tag 3
Modul 9
Hebelprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 10
Pricing
Binomial
Modul 11
Produktlebenzyklyus
Investment Suitability
Modul 12
Portfoliotheorie
Einsatz im PM
Tag 4
Modul 13
Hedgingmethoden
Aktuelle Trends & Entwicklungen
Modul 14
Grundlagen VaR
Risikoklassifizierung
Modul 15
Rechtliche Aspekte
Transparent vs nicht Transparent
Modul 16
Steuerliche Aspekte
KONTAKT