Down and Out Put
Clearing & Settlement
Coupon at Risk
Hedging
Black-Scholes-Modell
Abstand zum Stop-Loss
Binomialmodell
Lead Order
Agio
Finanzierungslevel
Diskretionäre Strategien
Zeitwert
Barwert
Swap
Absicherung
Euwax
Kapitalschutzlevel
Bonität
Schlusskurs
Bonds
Strangle
Delta
Black-Scholes-Modell
COSI
Implizite Volatilität
Commodities
Briefkurs
Risikoloser Zins
Credit Linked Note
Bonus
Risikoloser Zins
Special Purpose Vehicle
Liberierung
Primärmarkt
Condor
Sprint-Zertifikat
Asset Backed Securities
Basiswert
Basis
Rolling-Discount-Zertifikat
Short-Position
COSI
Asiatische Option
Sicherheitspuffer
Plain Vanilla
Historische Volatilität
Call-Option
Kapitalschutzlevel
Agio
Schlusskurs
Pari
ÖFFENTLICHE SEMINARETAILOR-MADE SEMINARESTUDIEN
Basis-SeminarMaster-SeminarOptions-SeminarFutures-SeminarSteuer-Seminar
 

Master-Seminare - Certified Structured Products Expert CSPE

Das Master-Seminar bietet eine fokussierte Vertiefungsmöglichkeit des Basis-Seminars. Neben der detaillierten Analyse der einzelnen Produkte werden auch deren Einsatzmöglichkeiten im modernen Portfolio Management aufgezeigt. Daneben erfahren die Teilnehmer, welche Faktoren den Preis und die Risiken von Optionen bestimmen und welche Kennzahlen es dabei zu beachten gilt. Weitere Module befassen sich mit wichtigen Aspekten der steuerlichen wie auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wird der Lehrgang durch die Zertifikate-Prüfung Certified Structured Products Expert CSPE.

Anforderungen

Die Teilnehmer sollten idealerweise folgende Anforderungen erfüllen:
  • Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanzmärkte und der Funktionsweise von Optionen
  • Gute mathematische Kenntnisse
  • Basis-Seminar

Umfang

4 Tage

Kosten

CHF 3'990, inklusive
  • Ordner mit Kursunterlagen
  • 4 x Lunch, Zwischenverpflegung und Getränke
  • Zertifikat Certified Structured Products Expert - CSPE
  • Buch "Die Welt der Strukturierten Produkte" inkl. SVSP Swiss Derivative Map (Wert CHF 98)






Factsheet Master-Seminar:

 
 

Kursprogramm

Tag 1
Modul 1
Grundstrategien
Sensititvitätsanalyse
Modul 2
Hist. vs implizite Vola
Put-Call Parität
Modul 3
Volatility-Skew
Optionsstrategien
Modul 4
Grundstrategien
Margen/Pricing
Tag 2
Modul 5
Exotische Optionen
Modul 6
Kapitalschutzprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 7
Renditeoptimierungsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 8
Partizipationsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Tag 3
Modul 9
Hebelprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 10
Pricing
Binomial
Modul 11
Produktlebenzyklyus
Investment Suitability
Modul 12
Portfoliotheorie
Einsatz im PM
Tag 4
Modul 13
Hedgingmethoden
Aktuelle Trends & Entwicklungen
Modul 14
Grundlagen VaR
Risikoklassifizierung
Modul 15
Rechtliche Aspekte
Transparent vs nicht Transparent
Modul 16
Steuerliche Aspekte
KONTAKT