Bear Spread
Barwert
Gegenparteirisiko
Down and Out Put
Cash-or-Nothing-Put-Option
OTC
Sprint-Zertifikat
Maturity Date
Hard Call
Outperformance-Punkt
Originator
Kapitalschutzlevel
Basket
Bärenmarktrally
Credit Default Swap
Effektiver Hebel
Regelbasierte Strategien
Down and Out Put
Net Asset Value
Performanceindex
Commodities
Bear-Tracker-Zertifikat
Seitwärtsrendite
Exposure
Nasdaq
Basiswert
Credit Linked Note
Diversifikation
Bonds
Hit-Warrant
Floor
Strukturiertes Produkt
Marktrisiko
Diversifikation
Abstand zum Stop-Loss
Leverage
Originator
Geldkurs
Commodities
Wandelprämie
Sicherheitspuffer
Amerikanischer Optionstyp
Down and In Call
Exchange Traded Funds
Cash-or-Nothing-Call-Option
Fair Value Gap
Innerer Wert
Credit Spread
Hedging
Prämie
Futures
ÖFFENTLICHE SEMINARETAILOR-MADE SEMINAREANMELDUNGSTUDIEN
Basis-SeminarMaster-SeminarOptions-SeminarFutures-SeminarSteuer-Seminar
 

Master-Seminare - Certified Structured Products Expert CSPE

Das Master-Seminar bietet eine fokussierte Vertiefungsmöglichkeit des Basis-Seminars. Neben der detaillierten Analyse der einzelnen Produkte werden auch deren Einsatzmöglichkeiten im modernen Portfolio Management aufgezeigt. Daneben erfahren die Teilnehmer, welche Faktoren den Preis und die Risiken von Optionen bestimmen und welche Kennzahlen es dabei zu beachten gilt. Weitere Module befassen sich mit wichtigen Aspekten der steuerlichen wie auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wird der Lehrgang durch die Zertifikate-Prüfung Certified Structured Products Expert CSPE.

Anforderungen

Die Teilnehmer sollten idealerweise folgende Anforderungen erfüllen:
  • Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanzmärkte und der Funktionsweise von Optionen
  • Gute mathematische Kenntnisse
  • Basis-Seminar

Umfang

4 Tage

Kosten

CHF 3'990, inklusive
  • Ordner mit Kursunterlagen
  • 4 x Lunch, Zwischenverpflegung und Getränke
  • Zertifikat Certified Structured Products Expert - CSPE
  • Buch "Die Welt der Strukturierten Produkte" inkl. SVSP Swiss Derivative Map (Wert CHF 98)






Factsheet Master-Seminar:

 
 

Kursprogramm

Tag 1
Modul 1
Grundstrategien
Sensititvitätsanalyse
Modul 2
Hist. vs implizite Vola
Put-Call Parität
Modul 3
Volatility-Skew
Optionsstrategien
Modul 4
Grundstrategien
Margen/Pricing
Tag 2
Modul 5
Exotische Optionen
Modul 6
Kapitalschutzprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 7
Renditeoptimierungsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 8
Partizipationsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Tag 3
Modul 9
Hebelprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 10
Pricing
Binomial
Modul 11
Produktlebenzyklyus
Investment Suitability
Modul 12
Portfoliotheorie
Einsatz im PM
Tag 4
Modul 13
Hedgingmethoden
Aktuelle Trends & Entwicklungen
Modul 14
Grundlagen VaR
Risikoklassifizierung
Modul 15
Rechtliche Aspekte
Transparent vs nicht Transparent
Modul 16
Steuerliche Aspekte
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